Результаты ЛЧИ-2011 или жуткая статистика для простого инвестора

Пару дней назад завершился конкурс «Лучший личный инвестор». Официальная статистика ЛЧИ-2011, как и прежде, поражает воображение: 1-е место по доходности 11 402%, 2-е место — 7 832%, 3-е — 6 320%. В текущем году неспециализированный итог участников ЛЧИ за два с половиной месяца превзошел индекс ММВБ (+1,98%) и составил +5,07% (+41,5 миллионов рублей. при стартовой сумме 818,8 миллионов рублей.).

Из 1 464 участников «в плюсе» были 602 (41%). Это значительно лучше, чем в прошлом году, в то время, когда неспециализированный итог всех участников ЛЧИ-2010 составил «минус» 64,4 млн (-8,24%) при стартовой сумме 781,5 млн, при том что за это же время индекс ММВБ вырос на 16,54%, другими словами, дружно забранные «игроки» коллективно проиграли индексу за три месяца 24,78%.

Быть может, кого-то из «новичков», каковые присматриваются к денежному рынку, информация об итогах ЛЧИ-2011 вдохновит на обучение биржевым спекуляциям и на игру на колебаниях денежных рынков, но давайте более подробно изучим статистику конкурса.

Все участники Без «миллионеров»* В номинации «Лучший трейдер на рынке опционов и фьючерсов»
Неспециализированный итог, руб. 41 511 563 29 874 631 29 426 761
Прирост в процентах (к стартовой сумме, руб.) +5,07% (818 774 438) +4,75% (628 408 370) +6,31% (466 061 973)
Общее число участников 1 464 1 454 1 009
Количество участников «в плюсе» (% к неспециализированному количеству) 602 (41%) 596 (41%) 442 (44%)
Итог первой десятки, руб. 60 531 125 50 003 291 50 003 291
Итог первой двадцатки, руб. 79 407 960 66 642 221 66 345 028
Итог последней десятки, руб. -31 166 321 -28 461 028 -28 461 028
Итог последней двадцатки, руб. -46 260 143 -41 997 656 -41 340 812

* Участники со стартовым размером портфеля более 10 миллионов рублей. «шли на внеконкурсной основе»

О чем говорят эти цифры?

1. Нужно не забывать, что рынок это замкнутая совокупность. К примеру, коллективный итог всех игроков фондовой биржи (и спекулянтов, и инвесторов, мажоритарных и мелких акционеров) за эти два с половиной месяца весьма близок к результату индекса ММВБ – +1,98%. Это значит, что в случае если кто-то продемонстрировал итог лучше, значит – кто-то совершенно верно продемонстрировал хуже.

Для срочного рынка (FORTS) сравнение с индексом ММВБ не совсем корректно: спорить и делать ставки возможно «в любую сторону» как на рост, так и на падение. Но принцип замкнутости сохраняется тут кроме того более строго, чем на фондовом рынке (где имеется барыши и бай-бэки).

На срочном рынке возможно победить лишь те деньги, каковые в том направлении принесли другие участники, и в случае если на этом рынке кто-то получил 12 млн (итог участника, занявшего 1-е место на ЛЧИ-2011) за два с половиной месяца, то кто-то в обязательном порядке эти деньги проиграл.

Исходя из этого первый вывод, что возможно сделать: участникам конкурса «Лучший личный инвестор» перешли деньги от «неучастников».

2. Кто победители конкурса «Лучший личный инвестор»?

Результаты первой десятки и первой двадцатки перекрывают неспециализированный итог всех участников ЛЧИ-2011. И по большому счету результаты распределены весьма неравномерно. Еще в рамках подведения итогов конкурса ЛЧИ-2010 мы отмечали — «участники, продемонстрировавшие отличных показателей — роботы».

В текущем году тенденция повторилась, это уже не конкурс «лучший ЛИЧНЫЙ инвестор», а скорее «лучший робот-спекулянт». В первой десятке лишь одного участника возможно условно вычислять «не роботом» (а в двадцатке – двух) со среднедневным числом сделок на уровне 70-80 (что также тяжело делать без средств автоматизации).

Хочется осознать:

  • являются ли победители конкурса независимыми игроками либо это команды аффилированные с брокерскими компаниями?
  • что это – борьба методов либо технических средств, где важную роль играются скорости доступа и мощность процессоров?
  • законно ли заработаны эти результаты? Не являются ли они результатом фронт-раннинга (front-running), делаемого на большом техническом уровне?
  • дешёвы ли такие результаты «простым людям»?

Исходя из этого второй вывод возможно сформулировать в виде вопроса: Вы являетесь роботом?

3. Еще одно любопытное наблюдение: большинство участников из «первой двадцатки» ЛЧИ-2011 взяло собственный итог в основном на срочном рынке (FORTS), что не есть рынком настоящих производительных активов, а по сути собственной есть тотализатором и рекомендован для споров одних «игроков» с другими по поводу стоимостей настоящих активов.

При более вдумчивом анализе результатов ЛЧИ они должны не завлекать «новичков» на срочный рынок, а приводить в кошмар! У этого рынка и раньше было отрицательное математическое ожидание, поскольку участники игрались лишь деньгами, каковые сами же в том направлении и принесли, «за минусом» тех денег, каковые забирали организаторы торговли (рабочая группа брокеров и биржи). Конкурс «Лучший личный инвестор» практически продемонстрировал, что сейчас на срочном рынке деньги забирают еще и «роботы», возможности которых значительно превосходят возможности простых участников.

Вывод третий: Отрицательное математическое ожидание срочного рынка для простых участников стало еще более отрицательным благодаря роботам.

Исходя из этого всем начинающим инвесторам, воодушевленным результатами конкурса, стоит хорошенько поразмыслить прежде, чем идти «получать» таким методом и ответить себе на последовательность вопросов?

  • Желаете ли Вы посвятить собственную жизнь «игре» с другими участниками, и попыткам обыграть их?
  • Способны ли Вы соперничать с командами разработчиков «роботов» по качеству методов?
  • Будут ли вам дешёвы те же возможности по скорости доступа к бирже, по мощности программного обеспечения и серверов?
  • Будет ли Вам дешева вторая нужная информация? К примеру, о точках массового срабатывания маржин-колов (margin-call)?

В случае если ответ «да» – безотлагательно приступайте! У Вас имеется все шансы озолотиться.

В случае если ответ «нет», то мы призываем Вас не разочаровываться в возможностях фондового рынка для обеспечения собственного благополучия. Мы призываем Вас глубже разобраться в сути фондового рынка, его роли как в экономике в целом, так и в жизни каждого конкретного человека, а также в том, что смогут обеспечить регулярные вложения на фондовом рынке. В тех несложных и дешёвых для широкого круга людей возможностях, каковые в далеком прошлом и удачно применяют миллионы людей в развитых государствах.

УК "Арсагера"

Занимательные записи

Мы подобрали для вас релевантные статьи:

  • Велосипед для фондового рынка уже изобретен

    Интервью Алексея изданию «Отечественные деньги» Существуют различные варианты ответов на эти и другие подобные вопросы. Причем приверженцы различных точек зрения ведут между собой ожесточенную полемику….

  • Попади в десятку!

    Торговля на фондовом рынке это увлекательный и захватывающий метод получать на судьбу. Весьма многие люди пробуют получить на рынке, но большая часть из них теряют собственные деньги. Из-за чего? 1….

  • Кто побеждает на срочном рынке?

    Срочный рынок — это громадный денежный тотализатор, что в далеком прошлом пора закрыть! В этом материале мы желаем оценить роль срочного рынка как элемента денежной совокупности. Разобраться откуда в том месте…

  • Как побеждать на фондовом рынке

    Какой основной мотив большинства частных трейдеров, каковые играются на фондовом рынке, и фьючерсах, опционах и FOREXe? Это неугасаемая надежда на неожиданное обогащение. В этом материале мы…

  • Показатели совершенного заемщика для поручителя

    В современных экономических реалиях быть умным, а также умным, не роскошь, а средство выживания. В случае если ваши приятели либо родственники просят вас выручить их в непростой жизненной обстановке и взять на…

Лучший Личный Инвестор


Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.