Торгуйте по стратегии

Механическая торговая система – комплект четких, математически сформулированных, правил. Каждые сигналы механической ТС не подлежат оценке трейдером и исполняются не раздумывая. Таковой подход к торговле имеет как достоинства, так и недостатки.

Что представляет собой механическая торговая система?

В первую очередь – комплект четких, математически сформулированных, правил. Каждые сигналы механической ТС не подлежат оценке трейдером и исполняются не раздумывая. Таковой подход к торговле имеет как достоинства, так и недостатки.
Среди плюсов возможно смело отметить тот факт, что все торговые ответы будут приниматься без какого-либо влияния чувств трейдера. Так же торговля МТС будет являть собой воплощение полной дисциплины. А все это – не неважные условия трейдинга.

Среди минусов возможно подметить следующее: все решения, принимаемые на базе МТС, не будут учитывать прошлого опыта трейдера, его «трейдерской» интуиции. Опыт в трейдинге тяжело переоценить. Иногда, дабы добиться успеха на рынке, люди тратят десятилетия.

Механическую совокупность возможно приобрести либо создать

Беря МТС, либо, как их еще именуют, BlackBox стоит обратить внимание на следующее:

Во-первых, каждая, кроме того самая хорошая торговая система не может быть мертвой, т.к. рынок все время изменяется. Не зная принципов и устройства системы ее работы, ты не сможешь приспособить ее к развивающемуся рынку.

Во-вторых, вопрос жизни и смерти твоего доверия к совокупности, которой ты планируешь доверить собственные деньги. Я уверен, что вам будет не весьма комфортно видеть, как совокупность теряет ваши деньги. Лишь четко осознавая и веря правилам работы совокупности, ты сможешь, не дергаясь, пересиживать просадку капитала.

При разработке МТС не следует обольщаться. Данный процесс включает в себя мало творчества и большое количество усердной работы.
Каким же условиям обязана удовлетворять выстроенная тобой совокупность? Цель одна – разработка метода, что сможет приносить прибыль на долгих периодах. Совокупности, каковые не смогут трудиться в разных фазах рынка, обречены на поражение.

Крайне важно сначала выяснить тайм-фрейм, что ты планируешь торговать. Если ты весь день занят на собственной главной работе, ясно, что тебе будет не под силу торговать в дня. Не нужно переоценивать и наличие твоего свободного времени.

При таких условиях значительно действеннее больший тайм-фрейм, сравнимый с месяцами либо кроме того годами, чем иметь неприятности на работе и риск не выполнить сигнал МТС в момент, в то время, когда ты окажешься занят.

Так же нужно объективно вычислить собственный торговый капитал. не забывай, что он никак не может быть меньше большой просадки твоей совокупности.

Нужно, так же, учесть и твои индивидуальные психотерапевтические нюансы. Кто-то из нас больше склонен к риску, кто-то к стабильному, пускай и маленькому доходу. Ни первое, ни второе не может быть не хорошо: все мы различные.

Легко во всем необходимо знать меру.

Не пробуй строить совокупности, каковые будут приносить доход в много процентов годовых. В случае если сможешь стабильно, с каждым годом получать, пускай кроме того, 20%, то станешь одним из самых богатых людей. Количество денег в управлении для хорошего трейдера ни при каких обстоятельствах не будет проблемой.

Приступим к разработке

Первое. Выберем тип совокупности.

Тренд-следящие, главная цель которых поиск долгих тенденций на рынке.

Breakout — цель поиска момента выхода цены из территории консолидации либо боковика.

Cистемы, каковые ориентированы на торговлю боковиков.

Второе. В произвольных совокупностях используются совокупности фильтрации сигналов. Среди самый распространенных технических индикаторов, используемых для фильтрации, возможно выделить Relative Strength Index (RSI), Volume и стохастик.

Третье. Должны быть созданы правила для входа в позицию. Они должны воображать собой математические сигналы, каковые не должны подвергаться людской интерпретации.

Но не следует перегружать совокупность условиями и различными индикаторами. Так же крайне важно не злоупотреблять «оптимизацией» параметров совокупности.

Четвертое. Это риск-менеджмент.

Пятое. Определение точки выхода. Выход может случиться как в следствии срабатывания стоп-ордера, так и в следствии сигнала совокупности.

Часть совокупностей предполагают постоянное нахождение в рынке (как, к примеру, совокупности на скользящих средних), тогда точка выхода становиться точкой переворота (входа в противоположную позицию). Часть совокупностей имеют для выхода отдельный комплект правил.

Сейчас, в то время, когда торговая система написана, стоит переходить к тестированию. Для этого, первым делом, потребуются исторические эти. Отыскать их в сети сейчас — не неприятность. Принципиально важно, что бы эти были подробными, качественными и охватывали громадной период времени.

Приступая к тестированию на исторических данных, стоит забрать максимальный период времени, и поделить его на приблизительно равные три части. Очень нужно, дабы любой полученный период отражал различные фазы рынка (тренд, боковик, резкие колебания). На первом периоде вы оптимизируете и развиваете собственную совокупность. Он помогает скорее полигоном.

На втором – проводите тест на доходность того, что оказалось. Третий период используете для того, что бы заметить, какую доходность в будущем продемонстрировала бы совокупность, если бы вы разрабатывали ее в начале последнего периода.

Просматривая результаты теста совокупности, стоит прежде всего ответить на три вопроса: как адекватно выглядит соотношение risk/reward? как возможно, что совокупность продолжит трудиться в будущем? Сможем ли мы выяснить момент, в то время, когда совокупность прекратит трудиться, либо ее результаты существенно ухудшатся?

Всецело обрисовать отладки и процесс создания МТС в одной статье нереально. По этому вопросу написано ни один дюжина книг. Тема очень увлекательна и не несложна.

Надеюсь, эта статья окажет помощь вам начать разработку собственной торговой системы.

Сайт компании ООО "РобоКоммерцъ"

Увлекательные записи

Мы подобрали для вас релевантные статьи:

Пара слов про PS4 PRO — плюсы, тёмные стороны и минусы


Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.